Long Straddle

Straddle opció.

Az egyik az opció valós értéke, ami kizárólag attól függ, hogy a strike árhoz képest hol van a piaci ár. Ha mondjuk a piaci ár 1.

Ha megegyező vagy felette van a strike ár, akkor ezért nem fizetünk pluszban, mert ugye piaci áron jobban járnánk. Ez az egyik fele a prémiumnak. Straddle opció másik fontos eleme az idő értéke. Minél hosszabb lejáratot vásárlunk, minél több időt veszünk, annál drágább az opció.

opció vételi opciót a bináris opciók ultrapontos mutatói

Itt azonban van egy másik fontos dolog, mégpedig az hogy az idő múlásával ez az időérték egyre kisebb lesz, mégpedig exponenciálisan. Az utolsó 30 napban kezd jelentős tényezővé válni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Maradjunk az előző példánál és vegyünk 1. Ugye most nincs az előbb említett valós értékünk, csak időérték, mert az ár megegyezik a piacival. Tegyük fel, hogy van egy célárunk 1.

Straddle Option

Ha bejön a spekulációnk, és emelkedik az ár, akkor nem mindegy, hogy ezt menyi idő alatt teszi. Mivel exponenciálisan csökken az időérték, ezért ha 10 nap alatt eléri az straddle opció. A harmadik tényező, ami nagy hatással van az opció árára az implied volatility a program ezt Beleért. Ami fontos vele kapcsolatban, hogy ez az elem a jövőbeli, várható volatilitás becslése.

Minél magasabb az imp. Ha vettünk egy opciót és menet közben változik a volatilitás, az szintén hatással van az opció értékére.

gk opciók élő grafika bináris opciók

Ebből az következik, hogyha veszünk egy callt vagy putot, akkor nekünk az a legjobb, ha a vételkor alacsony az imp. Mert így ugye olcsóbban vettük meg és kevésbé hatott rá az időtényező. Illetve amit a program által mutatott prémiumnál, - opció vétel esetén - biztosan nem fizetünk többet.

2020. okt. 18. / vasárnap

Azonban kevesebbet lehet az idő és a volatilitás függvényében. Azonban létezik megoldás arra, hogy ezeket a hatásokat tompítsuk, minimalizáljuk. Erre szolgál az első bemutatott összetett stratégia: Vertical Függőleges Ez egy összetett, úgynevezett kétlábú stratégia.

Part 2.

A hátránya, hogy itt korlátozott a nyereségünk. Viszont erre tekinthetünk úgy is, mint egy célárra. Sokan esnek abba a hibába, hogy vesznek egy callt mondván a vesztő korlátozott, a nyerő elvileg végtelen tehát menjen, amíg mehet.

Long Straddle

Azonban ez csak elméletileg van így, továbbra is fontos, hogy legyen valamilyen piaci elképzelésünk, és mint fentebb straddle opció az idő ellenünk dolgozik. Ez ennek stratégiának a fő előnye, hogy bár felülről korlátozott, minimálisra csökkenti az idő és az implied volatility hatását. Ez annak köszönhető, hogy egyszerre veszünk és ki is írunk.

Opciós stratégiák Az opciók egyfelől biztosítékot kínálnak a termelőknek arra az esetre, ha bizonyos áruféleségek ára zuhanni kezd, ám nem zárják ki a lehetőségét annak, hogy egy bullish határidős piacon bevételeiket növelhessék. Másfelől védik a feldolgozókat az alapanyagok straddle opció szemben, ugyanakkor nem jelentenek akadályt egy bearish határidős piac kínálta haszonszerzési lehetőség kiaknázásában. Végül pedig a kereskedők és a befektetők számára egyedi igényekre szabott kereskedési eszközök kialakítását teszik lehetővé. A következőkben az árutőzsdéken elterjedt opciós stratégiából adunk rövid ízelítőt.

Kiírásnál az időtényező pont fordítva van, azaz az idő múlása nekünk dolgozik, azaz a kiírásért járó prémium egyre nagyobb hányadát kapjuk meg. Ez a gyakorlatban akkor jön ki, amikor beállítunk egy jó hosszú lejáratot, jelentősen kisebb lesz a prémium, mint az egyszerű call vagy put esetében.

Short Straddle Option

Ezért a legjobban akkor alkalmazható, ha van konkrét elképzelésünk az irányról, azonban nem tudjuk, mikor következik be. Így igen sok időt adhatunk a célár straddle opció, a kistoppolódás veszélye nélkül. Technikailag úgy straddle opció ki, hogy long várakozás esetén veszünk egy alacsonyabb strike árú call opciót, valamint eladunk, kiírunk egy magasabb strike árú call opciót. Azonos lejárattal és mennyiséggel.

Esésre várva veszünk magasabb strike árú put opciót és eladunk kiírunk egy alacsonyabb árú put opciót. Persze nem nekünk kell az straddle opció műveletet végrehajtani, elég csak kiválasztanunk a vertikális stratégiát.

Vegyük az előző példát, piaci ár 1.

Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/

Akkor beállítjuk a függőleges stratégiát, a devizapárt, lejáratot ez nyilván eléggé szubjektív, azonban ez a stratégia ideális hosszú távú kereskedéshez. A művelet pedig vétel. Láthatjuk, hogy szerencsére a program nem hagy módosítani minden mezőt, így nekünk a strike árra kell koncentrálnunk. Érdemes a straddle opció a piaci ár közelében tartani, az eladást pedig a célárnak megtenni, vagy kicsikét alá.

Mi az a straddle – opció?

Ha a megbízás ablakban, a stratégia fülre kattintunk, kiírja az aktuális irányultságunkat, valamint a stratégia fontosabb elemeiről kapunk egy tömör infót. Straddle opció analízis fülben pedig érdemes figyelni, a max profit, max veszteség mutatókat valamint a breakeven árat kiegyenlítődési árfolyam a protraderben. Straddle opció kísérletezünk a strike árakkal, javíthatunk az arányokon.

A medvés példa pedig legyen szintén 1. Fontos viszont, hogy itt a célár más, mint a hagyományos take profit esetén, mert nem zárul automatikusan a pozíció. Ha elértük, érdemes zárni a pozíciót.

A második példánknál javult a risk rewardunk is. A példák mind elméletiek, csak a magyarázatot szolgálják. Tehát összefoglalva a Vertical stratégia előnyei és hátrányai: Előnyök: Lényegesen olcsóbb, mint egy sima call vagy put vásárás Hosszútávra ideális.

bitcoin bitcoin vásárlás bináris opciók mutatója 60 másodperc áttekintés